以下关于套利策略的描述哪些是正确的

1. 以下关于套利策略的描述哪些是正确的

以下关于套利策略的描述哪些是正确的？
（1）它们以“均值回归”理论为基础；
（2）它们通常被称为“市场中性”策略；
（3）它们的假设基础是出现极端估值变化的市场最终会朝着历史均值的方向变动。
A. 以上都不是
B. 只有1和2 
C. 只有2和3 
D. 以上都是
您的答案：
D 题目分数：
10 
此题得分：
10.0

2. 以下关于套利策略的描述哪些是正确的

1. 以下关于套利策略的描述哪些是正确的？
（1）它们以“均值回归”理论为基础；（
2）它们通常被称为“市场中性”策略；（
3）它们的假设基础是出现极端估值变化的市场最终会朝着历史均值的方向变动。
 A. 以上都不是
 B. 只有1和2 
C. 只有2和3 
D. 以上都是
 您的答案：
D 题目分数：
10 
此题得分：
10.0

3. 简答题在证券套利过程中会遇到哪些困难

亲您好很高兴为您解答，简答题在证券套利过程中会遇到哪些困难：潜在收益受限制。绝好的套利机会很少频繁出现。套利有风险。【摘要】
简答题在证券套利过程中会遇到哪些困难【提问】
亲您好很高兴为您解答，简答题在证券套利过程中会遇到哪些困难：潜在收益受限制。绝好的套利机会很少频繁出现。套利有风险。【回答】
证券是多种经济权益凭证的统称，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的凭证，证券主要包括资本证券、货币证券和商品证券等，资本证券包括股票、债券及其衍生品种如基金证券、期货合约等。【回答】

4. 可能存在的套利套现环节包括

您好，风险套利指在套利的过程中没有采取规避汇率风险的措施。存在的行业包括：
1、一般是对已经公布的并购公司的证券买卖，买卖时间间隔较长，可能达数月之久。在换股并购中，风险套利者通常做多被收购公司的股票，同时做空收购公司的股票；在现金并购中，风险套利者寻求收购价格与目标公司价格之间的差异
。2、期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。
3、外汇套利：目前市场上主要流行的套利交易，其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息，用于买入的货币主要为高利率货币中的澳元和纽元，而主要卖出的货币为低利率的日元和美元。
4、信用卡套现套利：很多人都有信用卡，却只知道用信用卡消费，而不知道信用卡还存在巨大的套利空间。在P2P平台早期发展的过程中，是可以直接用信用卡充值进行投资的，这里存在巨大的套利价差，当然现在也禁止直接用信用卡充值了。但是我们还是可以用信用卡贷款的免息期来进行投资套利。
5、虚拟货币套利：很多人知道比特币的时候，比特币的价钱曾经到了六千元的高位，不管是投资还是投机都已经错过了最佳时期。但是各比特币交易平台的各类虚拟货币的价格却有很大差别，这给了套利者较大的套利空间【摘要】
可能存在的套利套现环节包括【提问】
您好，正在为您解答这一道题，您需要耐心等待三分钟左右的时间，答案马上为您揭晓，请不要着急哦【回答】
您好，风险套利指在套利的过程中没有采取规避汇率风险的措施。存在的行业包括：
1、一般是对已经公布的并购公司的证券买卖，买卖时间间隔较长，可能达数月之久。在换股并购中，风险套利者通常做多被收购公司的股票，同时做空收购公司的股票；在现金并购中，风险套利者寻求收购价格与目标公司价格之间的差异
。2、期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。
3、外汇套利：目前市场上主要流行的套利交易，其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息，用于买入的货币主要为高利率货币中的澳元和纽元，而主要卖出的货币为低利率的日元和美元。
4、信用卡套现套利：很多人都有信用卡，却只知道用信用卡消费，而不知道信用卡还存在巨大的套利空间。在P2P平台早期发展的过程中，是可以直接用信用卡充值进行投资的，这里存在巨大的套利价差，当然现在也禁止直接用信用卡充值了。但是我们还是可以用信用卡贷款的免息期来进行投资套利。
5、虚拟货币套利：很多人知道比特币的时候，比特币的价钱曾经到了六千元的高位，不管是投资还是投机都已经错过了最佳时期。但是各比特币交易平台的各类虚拟货币的价格却有很大差别，这给了套利者较大的套利空间【回答】
套利分两种，一种是无风险套利，比如股指期货刚上市的一年。为什么说无风险呢？因为价差如果不回归合理，持有到期交割后利润还是在的。另一种是统计学意义的套利（如基于协整的统计套利）和基于基本面分析的套利（如产业对冲），这类的套利其实风险蛮高的，做这类交易大部分没有交割的心理准备，或者压根就不能通过交割方式锁定风险，那统计学中的黑天鹅事件（有的小概率事件其实不是偶然的）一发生，那风险就比较大。
所以，套利关键还是靠自己深入研究，理解价差存在的逻辑，及价差发生变化时的博弈。【回答】

5. 下列关于套利交易面临的风险，说法正确的包括()。

正确答案为：B,C,D选项
答案解析：套利交易对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险，A项说法错误。一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。

6. 既然套利行为会逐步把套利的利润消除，为什么这种套利的行为还长期存在

套利行为是市场有效性的重要保障。不存在套利空间，是市场绝对有效的体现之一，但市场有效性并非自动实现的，绝对有效也只能逼近而无法实现。较大的套利空间说明市场出现了较明显的无效，套利利润就是对纠正这种无效的套利者的奖励。随着无效被纠正，套利空间缩小，只有交易成本最低的套利者才有利可图，此时市场逼近有效。
总之，市场的有效性、市场的定价能力，不是基于神力，而是基于市场中每个逐利主体的利己行为。套利就是不断发现并纠正市场错误的行为。

7. 一道关于套利策略选择的题 求指教

假如持有40货币，3个月利息为40*5%* (3个月/1年)=0.5，意思就是资本收益是0.5货币
远期为43，做空远期，做多近期，利润是3货币，减掉0.5还有2.5的利润。
远期为39，做多远期，做空近期，利润是1货币，减掉0.5还有0.5的利润。

8. 套利活动是金融市场产品定价不合理的产物对错

您好，很高兴为您解答 套利活动是金融市场产品定价不合理的产物对错答：套利活动是金融市场产品定价不合理的产物 是错误的 在资本市场中，套利机制无处不在。而正是这种普遍存在的套利机制，保证了金融产品定价的相对准确性。但是同时，当套利机制缺位时，金融产品的价格就容易出现大幅的波动。【摘要】
套利活动是金融市场产品定价不合理的产物对错【提问】
套利活动是金融市场产品定价不合理的产品【提问】
这个是对还是错？【提问】
这是金融学【提问】
您好，很高兴为您解答 套利活动是金融市场产品定价不合理的产物对错答：套利活动是金融市场产品定价不合理的产物 是错误的 在资本市场中，套利机制无处不在。而正是这种普遍存在的套利机制，保证了金融产品定价的相对准确性。但是同时，当套利机制缺位时，金融产品的价格就容易出现大幅的波动。【回答】
过去一段时间里，一些分级基金偏离历史平均水平的大幅溢价，就给“套利机制是金融产品定价的重要基石”的理论，展示了一个生动的案例。套利机制可以包括许多广义范围上的机制。举例来说，顺畅的上市和退市机制，就是保证二级市场股票与一级市场公司定价相匹配的重要套利机制。当二级市场估值过低时，一个顺畅的退市机制会让上市公司有动力私有化退市，从而削减二级市场的供给，让价格回升。而当二级市场估值过高时，顺畅的上市机制则会使得许多公司登陆二级市场，增加二级市场的供给，从而让价格下降。而在ETF基金中，套利机制则更加简单干脆：投资者可以在场外申购基金份额、转入场内卖掉，或者反向操作。因此，在绝大多数时候，ETF基金的场内份额和场外份额之间的价差非常小。对于那些同时在二级市场上市交易的封闭式基金来说，套利机制在许多时候则是缺失的。投资者买入的基金份额在几年的时间里不能赎回，只能卖出，持有的封闭式基金份额和基金实际资产之间，并没有顺畅的套利机制。【回答】
好，老师，还有很多问题【提问】
连续复利年利率是指计息频率无穷大时的年利率【提问】
是对还是错【提问】
另外问题吗【回答】
您好，很高兴为您解答连续复利年利率是指计息频率无穷大时的年利率 是错误的连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下得到的利率，此时不同期之间的间隔很短，可以看作是无穷小量。【回答】