如何用Excel表格求出资本资产定价模型里面的贝塔系数？具体是用office2003还是2007里面的什么项目呢？

1. 如何用Excel表格求出资本资产定价模型里面的贝塔系数？具体是用office2003还是2007里面的什么项目呢？

金坷垃

2. capm模型中的杠杆beta系数如何计算？

Beta=covariance (Ri,RM)/variance(Rm)
covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差
Variance（Rm）为市场的方差
通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算
股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率，Y=a+beta(X)+e 回归式子的斜率为Beta值

3. 用Excel计算上市公司的β系数

输入股价和参考指数即可。

4. 如何用CAPM模型求beta系数？

CAPM模型求beta系数计算方法：2113，BETA（β）＝（y－α－c）÷x＝Δy／Δx 5261式中： 　　①Δy为某金融商品的预期收益－该预期收益中的非风险4102部分； 　　②Δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。 　　③Beta可以视为一个放大系数，假设1653某只股票相对上证指数的Beta是1.5%，那么就意味着上证指数每上涨或下版跌权1%，这只股票就会上涨或下跌1.5%，波动较大；反之若Beta仅为0.6，那么上证指数每上涨或下跌1%，这个股票就会上涨或下跌0.6%，波动较小。拓展资料:一、β系数方法概述 编辑当前，从研究范式的特征和视角来划分，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。这三种分析方法所依赖的理论基础、前提假设、研究范式、应用范围各不相同，在实际应用中它们既相互联系，又有重要区别。其中基本分析属于一般经济学范式，技术分析属于数理或牛顿范式，演化分析属于生物学或达尔文范式；基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体操作的时机和空间判断上，作为提高股票投资分析有效性和可靠性的重要手段。在评估股市波动风险与投资机会的方法中，贝塔系数是衡量结构性与系统性风险的重要参考指标之一，其真实含义就是个别资产及其组合（个股波动），相对于整体资产（大盘波动）的偏离程度。 二、β系数基本定义 编辑贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。

5. 贝塔值β的计算

6. 你好，我看到了您对求贝塔值的回归问题的解答，我想知道您具体是怎么算的？是用的什么软件吗？太谢谢了

参考答案:	为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。(杜甫)

7. 怎么用EXCEL做CAPM模型

CAPM（资本资产定价模型）是从企业收益和市场收益的协方差中推导出企业的权益成本：       Re=Rf+β{E（rm）- Rf}       Rf :是无风险收益率，比如取一定期限的国债年利率；       E（rm）：是市场投资组合的预期收益（市场期望回报率）；       β：风险系数。是企业特定风险度量Cov(r,rm )/Var(rm）一、β是公司股票收益对市场收益的回归系数       下面将通过中国交建（601800）近11个月价格与收益数据和代表整个股市的上证指数收益数据，并对相关收益进行回归。       1、在这对相关收益进行了回归处理，比如601800在7月收益正常数据应该是5.05%，但是我们通过对数处理LN(3.95/3.76)进行了回归，主要是以下几个原因：       （1）对数处理是为了让变量变平稳，这样建模后的各种检验就有意义了。如果变量本身就是平稳变量就不用取对数。         (2)一般来说，对各数据取对数之后不会改变数据的性质和关系，且所得到的数据易消除异方差问题；同时，取对数以后，经济变量具有弹性的含义，所以一般对变量取对数形式。

 2、中国交建的β系数说明了该股票收益对于市场收益的敏感程度，通过以下公式进行计算：β=协方差（上证指数收益，中国交建收益）/方差（上证指数收益）β的计算在上图给出了两种计算方式，一种是利用SLOPE函数，另一种是直接进行计算。最终得出β=2.516.意味着在这个期间，上证指数收益增加或减少1%，中国交建的收益有2.516%的增加或减少。          3、中国交建的α说明在与上证指数无关的情况下，在这期间，中国交建的月度收益α= -1.9%          4、回归的R平方说明中国交建收益变动的64%可以由上证指数的变动来解释。                                              Y=2.516X-0.0196                                                        R平方=0.642   如图：

8. 求助，用eviews算股票的贝塔系数

E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同