商业银行的流动性有哪些?

2024-04-13

1. 商业银行的流动性有哪些?

银行的流动性包括两方面的含义:一是资产的流动性,二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时,便产生了流动性风险。

扩展资料
衡量方法

一、财务比率指标法
又叫流动性指标法,是指商业银行根据资产负债表的有关数据,计算流动性指标,用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。
1、资产流动性指标
(1)现金状况指标(Cash position indicator)。(与流动性正相关)
(2)流动性证券指标(Liquid securities indicator)。(与流动性正相关)
(3)净联邦头寸比率(Net federal position)。(与流动性正相关)
(4)能力比率(Capacity ration)。(与流动性负相关)
(5)担保证券比率(Pledged securities ration)。(与流动性负相关)
2、负债流动性指标
(1)游资比率(hot money ration),又称为热钱比率。(与流动性正相关)
(2)短期投资对敏感性负债比率。(与流动性正相关)
(3)经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。(与流动性负相关)
(4)核心存款比率(Core deposit ration)。(与流动性正相关)
(5)存款结构比率(Deposit composition ration)。(与流动性负相关)

二、市场信号指标
1、公众的信心
2、股票价格
3、商业银行发行债务工具的风险溢价
4、资产售出时的损失
5、履行对客户的承诺
6、向中央银行借款的情况
7、资信评级
参考资料来源:百度百科-商业银行流动性
参考资料来源:百度百科-商业银行流动性风险

商业银行的流动性有哪些?

2. 商业银行的流动性有哪些?

银行的流动性包括两方面的含义:一是资产的流动性,二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时,便产生了流动性风险。

扩展资料
衡量方法

一、财务比率指标法
又叫流动性指标法,是指商业银行根据资产负债表的有关数据,计算流动性指标,用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。
1、资产流动性指标
(1)现金状况指标(Cashpositionindicator)。(与流动性正相关)
(2)流动性证券指标(Liquidsecuritiesindicator)。(与流动性正相关)
(3)净联邦头寸比率(Netfederalposition)。(与流动性正相关)
(4)能力比率(Capacityration)。(与流动性负相关)
(5)担保证券比率(Pledgedsecuritiesration)。(与流动性负相关)
2、负债流动性指标
(1)游资比率(hotmoneyration),又称为热钱比率。(与流动性正相关)
(2)短期投资对敏感性负债比率。(与流动性正相关)
(3)经纪人存款比率(Depositbrokeageindex)。(与流动性负相关)
(4)核心存款比率(Coredepositration)。(与流动性正相关)
(5)存款结构比率(Depositcompositionration)。(与流动性负相关)

二、市场信号指标
1、公众的信心
2、股票价格
3、商业银行发行债务工具的风险溢价
4、资产售出时的损失
5、履行对客户的承诺
6、向中央银行借款的情况
7、资信评级
参考资料来源:百度百科-商业银行流动性
参考资料来源:百度百科-商业银行流动性风险

3. 商业银行流动性的介绍

商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

商业银行流动性的介绍

4. 什么是商业银行流动性管理?

==什么是商业银行流动性彭建刚.商业银行管理学,第九章 商业银行流动性管理== 商业银行流动性是指 商业银行 满足存款人提取 现金 、 支付到期债务和借款人 正常贷款 需求的 能力 。 商业银行 提供现金满足 客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“ 基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“ 充足流动性”。 保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

5. 影响商业银行流动性需求的因素有哪些?

1.国家经济增长情况
经济增长情况对商业银行的流动性状况有较大的影响,银行作为资金融通的中介机构,经济的波动能从很大的方面影响到资金的融通情况。


从经济周期的角度分析:当经济繁荣时,企业盈利增加、投资需求增加,对资金的需求量就会增大,则银行贷款的需求量会增加,同时,消费需求增加、更多钱用于消费,相对来说更少的钱被用于储蓄,其结果往往表现为银行贷款需求增速超过银行存款的增速,产生银行流动性的负缺口。反之正好相反。

2.货币政策
一国的货币政策主要影响商业银行所处的金融环境的宽松度。货币政策工具主要包括:存款准备金率、再贴现率、公开市场操作。当货币政策宽松时,利率的变动会对银行的流动性产生很大的影响。
当预期利率高时,银行的存款会增加、贷款需求减少,银行的流动性可能增加,反之,银行的流动性可能减少。此外,根据商业银行流动性管理的缺口理论,当资产负债敏感性缺口为正时(即利率敏感性资产大于利率敏感性负债),利率上升时,现金的流入量会大于现金流出量,即净现金流入为正,银行的利息收入会增加;反之,当资产负债敏感性缺口为负时,银行的利息收入会减少。

3.金融市场情况
从流动性是资产的一种迅速变现能力以及主动负债的能力来说,一国的金融市场的发育程度影响着银行流动性的大小。
从资产方面,银行的资产主要包括贷款、短期证券投资,票据等,这些是保证商业银行流动性的重要工具。当商业银行需要流动性而第一准备不足时,可通过在证券市场抛售证券、在票据市场卖出票据等手段进行融资来增加流动性。
而这些都与金融市场的发育程度具有很大的关系。一国金融市场发育得越完善,银行就越能够以合理的价格变现资产,减少交易的成本及损失,流动性也就越好;反之,一国金融市场发育越不完善,银行就越难以合理的价格变现资产,交易融资的成本也越高,流动性也就越差。

补充:
商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

影响商业银行流动性需求的因素有哪些?

6. 简述商业银行的流动性原则

仅供参考:

银行管理人员对流动性需求作出准确的预测后,就面临着如何满足流动性需求的决策问题。商业银行在进行流动性管理时,一方面面临着复杂的外部市场环境,另一方面其自身的流动性资产与负债也处于不断变化中。因此,针对特定时点上的流动性需求有多种方案可供选择。银行在进行流动性管理决策时主要应遵循以下原则:

(一)进取型原则

当出现流动性缺口时,银行管理者不是依靠收缩资产规模和出售资产,而是通过主动负债的方式来满足流动性需求,这称为进取型原则。按照进取型原则进行决策时,关键是看借人资金的成本是否小于运用其所获得的收益。采用进取型原则有利于银行业务扩张,降低银行经营成本,提高经济效益。但是,主动负债筹集资金受许多因素影响,在市场资金供给紧张时,筹资成本增加,或者难以筹集到足够的资金,因此具有一定的风险性。

(二)保守型原则

当出现流动性缺口时,银行管理者不采取主动负债的方法,而是靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求,这称为保守型原则。运用这种原则进行流动性管理,由于银行的资金调整、转换不受或少受市场资金供求关系的影响,在不确定的资金需求增加时,可以较可靠地通过内部资金调整来补足流动性,安全可靠且风险较小。但是,运用这种管理原则,银行付出的成本代价较高。一般,规模较小、资金实力不够雄厚的银行在资金市场上融资难度往往较大,故多采用这种原则进行流动性管理。

(三)成本最低原则

流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。流动性缺口的满足,不论是以主动负债方式还是以自身资产转换方式,都必然要付出一定的成本代价。成本最小化是最优方案选择的基础,银行可以在对未来流动性需求以及市场资金供求状况、利率走势预测的基础上,设计多种筹资方案。通过对不同方案的对比分析,从中确定一个最佳方案。

7. 商业银行流动性的需求与供应?

商业银行的流动性指标包括流动性比例、超额备付金比率、核心负债比率、流动性缺口率、经调整资产流动性比例、存贷款比例等。

其中,最重要的指标是:
商业银行的流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%
流动性比例必须≥25%,流动性资产包括库存现金(现汇)、在中国人民银行超额准备存款、一个月内到期的贴现及其他买入票据、一个月内到期的应收账款、一个月内到期的正常类贷款、一个月内到期的应收帐款、一个内到期的正常类贷款、一个月内到期的债券、在国内外二级市场上随时可抛售的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产。流动性负债包括:一个月内到期的同业往来净额、活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的各种已发行的债券和票据、一个月内到期的应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

商业银行流动性的需求与供应?

8. 解释什么是流动性,以及商业银行流动性风险

  流动性(Liquidity )有三种用法或涵义,一是指整个宏观经济的流动性,指在经济体系中货币的投放量的多少。2007年全年一直到2008年8月的流动性过剩就是指有过多的货币投放量,这些多余的资金需要寻找投资出路,于是就有了投资/经济过热现象,以及通货膨胀危险。造成流动性过剩的根源来自于中国不断推升的贸易顺差,出口企业不断把收回的美元兑换给国家,国家就得不断向经济体系投放人民币,这就造成了流动性过剩的现象。
  概念:
  流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一,我们说一个银行具有流动性,一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义:一是资产的流动性,二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时,便产生了流动性风险。

  商业银行流动性风险的现状
  1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看,流动性供给无法充分满足流动性需求,客观上已经存在一定程度的流动性缺口。
  2.资本杠杆比率偏高。近年来,由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度,资本杠杆比率越来越高,近两年均超过50%。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此,随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化,经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量,在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下,即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。
  3.资产形式单一,变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量,合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是,目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题,资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响,流动性较差,属于固态资产,其在资产结构中的高占比,必然限制了整个资产的流动性。
  4.信贷资产质量低,资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行,尤其是国有商业银行流动性的主要因素,不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高,使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性,从而影响了资产的总体流动性。
  5.流动性负债比例上升,潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势,加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。

  商业银行流动性风险产生的原因:
  商业银行流动性风险来源于两个方面:负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求;资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行的实际情况,本文主要分析由负债方引起的流动性风险。
  (一)商业银行的资产负债期限不相匹配
  商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等,其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重;而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等,其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重,而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。在这种资产负债结构下,当市场发生突然变动,客户大量提取额度的情况下,如果其它要素不变,银行便很难在不受损失的情况下将其资产变现而满足其流动性需求,从而产生流动性风险,因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程,现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给,靠短期拆借来维持流动性只能产生恶性循环。
  (二)经济环境的变化
  1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年代开始,中国资本市场得到了迅速发展,而在这其中,无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看,股票市场都居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。
  首先,从总体上看,我国股市的发展还很不成熟,经常大起大落,当熊市转为牛市时,大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户,使短期内银行的流动性需求激增,在流动性供给不能相应增加的情况下,便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时,银行短期存款大量增加,不仅增加了银行的经营成本,而且这种存款很不稳定,易带来流动性风险隐患。
  其次,众所周知,我国的新股发行一向一本万利,因此常常获得超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的,在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账,随着股市的大起大落,来回转账既造成了银行资金来源的不确定性,又扩大了流动性负债的波动性,使银行流动性风险增加。
  第三,股票市场的发展改变了很多企业的融资方式,那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本,纷纷改制上市,从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象,当这些企业改变融资方式,资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后,从总体上说,银行的贷款质量下降,流动性风险增加。
  2、利率市场化对商业银行流动性的影响。随着中国利率市场化改革的进展,利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响,从而影响商业银行的流动性。例如,当预期利率要下降时,为了减少财富的损失,此时居民储蓄存款会相应增加,而贷款则会因为未来成本的下降而转为在未来进行,此时贷款需求减少,这时银行一般不会产生流动性风险;而当居民和企业预期利率上升时,为了减少未来融资成本,现时企业的贷款需求会突然放大;而居民的储蓄意愿会向后推迟,造成银行的预期资金来源减少,从而造成银行流动性供给不足,产生流动性风险。此外,当银行存在资金利率缺口时,利率的变化将会对银行利率资产和负债产生影响,进而影响到银行的资产负债流动性。
  3、经济过热发展对商业银行流动性的影响。从去年下半年开始,国内经济开始加速发展,投资需求旺盛,房地产、钢铁、水泥、电力等行业呈现出过度投资的迹象,除少部分资金外,绝大部分投资资金都来源于银行信贷,信贷资金大规模集中于几个行业的发展,中间孕育着很高的流动性风险,一旦行业进行周期性调整或者市场需求发生变化,银行的呆坏账必然大量增加,资产遭受严重损失,从而资产流动性下降,流动性风险增加。此外,在经济高涨时期,央行将会执行紧缩性的货币政策,货币供应规模下降,银行筹集资金的成本上升,主动性负债的能力受到削弱,从而负债的流动性下降,也会产生流动性风险。

  防范和控制流动性风险对策
  1.全面实施资产负债管理
  流动性风险不是单纯的资金管理问题,而是多种问题的综合反映,因此,应当从资产负债综合管理的角度来探讨流动性风险的防范。
  ① 加强各级商业银行法人体制,强化经营系统调控功能。可以将银行系统内资金逐级、逐步集中,充分发挥资金管理行对于全系统内资金的调控功能,建立健全一级法人体制下的内部控制体系,规范各级银行的经营行为。建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、事后监控和预警机制。
  ②建立高效、科学的系统内资金调控反馈机制,管理行及时根据各分支机构资金头寸情况,进行有效的资金调剂,建立起系统内资金预测、统计和分析的管理体制。
  ③实现各商业银行资金的优化配置。通过强化资金在各行全系统调拨,充分利用好有限的资金资源,实现资金在全系统的优化配置,以增强系统内资金的效益性和流动性。
  2.对资产负债进行结构性调整
  ①优化储备资产结构,建立分层次的流动性准备。根据资产的流动性,各商业银行可以通过配置各类资产的数量,确定相互间的配比关系,构建适宜的资产结构,建立起多层次、全方位的防范流动性风险的防线。
  ②降低信贷资产,提高非信贷资产比重。力争使债券投资等非信贷资产占比逐年增加,保证债券投资每年以3%~5%的比例递增。
  ③增加贷款总类,提高贷款的变现能力。要逐步提高票据贴现、质押贷款的比重,增强信贷资产的变现能力,同时,由于资产结构固态化严重,因此,各商业银行必须着力盘活存量,压缩不良贷款,建立有效的约束机制,健全科学的放贷机制,确立贷款的保障和补偿机制。
  ④ 抓住公开市场业务的新机遇。由于公开市场业务为银行提供了方便、迅捷的融资渠道,从长远看,公开市场业务的发展、成熟必将带动银行间债券市场的发展,给商业银行流动性管理带来更多的便利。
  3.通过金融创新降低流动性风险
  ①负债业务的创新,重点是通过主动型负债,增强负债的流动性。
  ②资产业务的创新,包括在逐步增加优质信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比,开展低风险的中、短期投资业务等。
  ③中间业务的创新,通过提高商业银行的电子化水平,完善其服务功能,大力开办各种委托代理和中间服务业务,提高资产负债的总体流动性水平。
  4.建立健全流动性风险预警机制
  ①做好对资产负债流动性的预测和分析,通过对流动性供给和需求的变化情况的预测和分析,完成对潜在流动性的衡量。
  ②建立流动性风险的预警系统,包括预测风险警情、确定风险警况、探寻风险警源,即通过对风险警情指标的预测,银行可以大体评估未来经营时期流动性风险的具体状况,确定风险警况。流动性风险预警系统运行的最终目的是提供线索,排除警情,使流动性风险减至最低程度。因此,探寻警源是预警系统的重要程序。
  ③建立定期的流动性分析制度。包括流动性需求分析、流动性来源分析和流动性储备设计,同时还应当建立流动性风险处置预案,提高防范流动性风险的能力。